Sự tương quan của các cặp tiền trong thị trường forex là một khái niệm quan trọng mà các nhà giao dịch cần nắm rõ. Đó là mối liên hệ về mặt biến động giá giữa các đồng tiền được giao dịch cặp đôi với nhau.
Việc hiểu rõ tương quan này sẽ giúp trader nâng cao khả năng dự đoán xu hướng và đưa ra quyết định đầu tư chính xác, hiệu quả hơn.
Sự tương quan giữa các cặp tiền nghĩa là gì?
Sự tương quan của các cặp tiền chính là mối liên hệ về mặt biến động giá giữa các loại tiền tệ khi chúng được giao dịch với nhau theo cặp trên thị trường ngoại hối.
Cụ thể, khi một loại tiền tệ tăng giá trị so với loại tiền tệ khác, thì cặp tiền tệ bao gồm hai loại tiền đó sẽ chuyển động theo một hướng nhất định. Chẳng hạn khi đồng USD tăng giá so với đồng EUR thì cặp EUR/USD sẽ giảm và ngược lại.
Đồng thời, sự thay đổi của một loại tiền tệ cũng sẽ kéo theo sự biến động tương ứng của các cặp tiền liên quan khác.
Ví dụ USD tăng giá so với EUR sẽ khiến các cặp có USD như USD/JPY, USD/CHF cũng di chuyển theo một hướng nhất định.
Có thể thấy, các cặp tiền trên thị trường forex luôn có sự tác động qua lại với nhau. Sự tương quan này có thể là tương quan thuận hoặc tương quan nghịch tùy thuộc vào hướng biến động của từng cặp.
Lý giải tại sao các cặp tiền lại có mối quan hệ tương quan
- Các tiền tệ được giao dịch cặp đôi với nhau nên sự thay đổi giá trị của đồng tiền này sẽ tác động trực tiếp tới đồng tiền kia trong cặp. Ví dụ khi USD tăng giá so với EUR thì EUR/USD sẽ giảm và ngược lại.
- Những quốc gia có nền kinh tế lớn như Mỹ, Nhật Bản, khối EU… sẽ có mối quan hệ mật thiết với nhau. Sự biến động kinh tế ở nước này sẽ tác động tới nền kinh tế các nước khác và ngược lại. Từ đó dẫn tới sự tương quan giữa các đồng tiền với nhau.
- Sự kiện kinh tế, chính trị toàn cầu như chiến tranh thương mại, khủng hoảng tài chính, đại dịch,… Tác động mạnh tới nhiều đồng tiền tạo nên sự biến động giữa chúng.
- Ngoài ra, tâm lý thị trường và hành vi của các nhà giao dịch cũng là một yếu tố quan trọng. Khi các trader có xu hướng mua/bán nhóm các loại tiền tệ nhất định cùng lúc thì tạo ra tương quan lớn giữa chúng.
Cách tính hệ số tương quan giữa các cặp tiền tệ
Để tính sự tương quan của tiền tệ, các trader sử dụng hệ số tương quan – một thước đo định lượng rõ ràng giữa hai cặp tiền tệ.
Công thức tính như sau:
Trong đó:
- r là hệ số tương quan
- n là số lượng kỳ giao dịch
- xi là giá của cặp tiền thứ nhất ở kỳ giao dịch thứ i
- yi là giá của cặp tiền thứ hai ở kỳ giao dịch thứ i
- xˉ là giá trung bình của cặp tiền thứ nhất trong khoảng thời gian
- yˉ là giá trung bình của cặp tiền thứ hai trong khoảng thời gian
- ∑ là ký hiệu tổng
Hệ số tương quan r sẽ có giá trị trong phạm vi từ -1 đến 1. Nếu r = 1 là tương quan hoàn toàn thuận, r = -1 là tương quan hoàn toàn nghịch và r = 0 thì không có tương quan.
Cách tận dụng sự tương quan của các cặp tiền để giao dịch hiệu quả
Phòng hộ rủi ro bằng tương quan tiền tệ
Phòng hộ là chiến lược quan trọng trong giao dịch ngoại hối giúp giảm thiểu rủi ro. Và trader có thể khai thác mối tương quan giữa các cặp tiền tệ để giao dịch theo cách này.
Khi mở một vị thế trên một cặp tiền tệ, trader có thể mở thêm một vị thế ngược chiều trên một cặp tiền tệ khác có tương quan mạnh với cặp tiền tệ ban đầu. Nếu hai cặp này có tương quan nghịch, lợi nhuận từ vị thế này có thể bù đắp cho rủi ro từ vị thế kia.
Ví dụ, khi mua EUR/USD, trader có thể bán USD/CHF để phòng hộ do đây là hai cặp có tương quan nghịch mạnh. Nếu EUR/USD giảm giá thì USD/CHF sẽ tăng giá bù đắp lỗ, giúp giảm rủi ro chung.
Ưu điểm của phòng hộ bằng tương quan tiền tệ là giảm được rủi ro mà không cần dừng lỗ vị thế ban đầu. Tuy nhiên, chiến lược này cũng có hạn chế về lợi nhuận do các vị thế có xu hướng triệt tiêu lẫn nhau. Vì vậy, trader cần cân nhắc kỹ lưỡng và chỉ nên áp dụng khi thật sự cần thiết.
Sử dụng tương quan tiền tệ để giao dịch chênh lệch giá
Giao dịch chênh lệch giá là chiến lược đầu tư tận dụng sự chậm trễ trong phản ứng giá giữa các cặp tiền tệ có tương quan với nhau.
Khi hai cặp tiền có tương quan thuận nhưng trong một thời điểm ngắn, một cặp phản ứng chậm hơn so với cặp kia, tạo ra chênh lệch giá giữa chúng. Lúc này, trader có thể mua cặp chậm và bán cặp nhanh để hưởng lợi từ chênh lệch.
Đối với cặp có tương quan nghịch, nếu chúng di chuyển cùng chiều trong ngắn hạn, trader cũng có thể áp dụng chiến lược tương tự để kiếm lời.
Đây là chiến lược có thể mang đến lợi nhuận cao và rủi ro thấp. Nhưng, cơ hội chênh lệch giá thường không nhiều và chỉ trong thời gian ngắn. Do đó, trader cần linh hoạt và nhanh tay nắm bắt cơ hội để áp dụng hiệu quả.
Tổng kết
Sự tương quan của các cặp tiền tệ có ý nghĩa quan trọng đối với các trader. Hy vọng những chia sẻ là hữu ích và giúp bạn biết cách sử dụng hiệu quả trong giao dịch Forex.
